京都大学経済学部同窓会近畿支部 Kyoto University department-of-economics class reunion Kinki branch

卒業生と学生の広場
江上雅彦  ゼミ
先生からの自己紹介
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本学卒業後,金融機関で働いていましたが,2007年から京大に勤めています。確率モデルで表現された不確実性下での制御問題や最適化問題の解法, 金融資産の価格付けの研究をしています。
仕事や勉強で,アメリカに長くいましたので,そちらに興味のある方は,気軽に相談してください。
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トピックス
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演習の概要 (江上)
(テーマ) 『ファイナンス工学を学ぶ』
学部講義の内容をより深めてファイナンス工学に関する知識・技術を習得したいという方のための演習です。①数学、②プログラミングによる数値計算、③個別テーマをバランスよく履修することを目的としています。
3回生は、まず①の数学をサブゼミで履修します。そして3回生・4回生の本ゼミで②と③に取り組むことになります。
少し詳しく言いますと、数理モデルを展開したり、文献を読んだりするためには、どうしても①数学が必要です。しかし実際に現場で直面する問題は、きれいに答えが求まるものばかりではありませんから、コンピュータを使って(コードを書いて)近似解を求める技術が必要になります。そのため②をやります。
そうは言っても計算ばかりでは面白くありませんから、③具体的なテーマ・領域を絞って勉強します。このとき、①の数学や②の数値計算が、実際にどう役立っているのかを実感してもらえれば幸いです。
(これまでの内容)
【平成21年度】
『ファイナンスのための確率解析Ⅱ』 (シュリーブ著、スプリンガー)を使ってファイナンス工学用の数学を履修しました。
【平成22年度】
『コンピュテーショナル・ファイナンス』(森平爽一郎・小島裕著、朝倉書店)、『ファイナンス工学入門第Ⅲ部(数値計算法)』(木島正明・長山いづみ・近江義行著、日科技連)を参考に格子モデル・有限差分法・モンテカルロシミュレーションのコーディングをしました。
【平成23年度】
『定量的リスク管理』(マクニール他著、共立出版)により、主として「複数の貸出債権からなるポートフォリオが持つ信用リスクをどうやって計量するか」という問題などに取り組んでいます。
(卒業生)
第1期生は平成22年3月の卒業生です。今年度末(24/3)の卒業生が第3期になります。卒業生の就職先は、金融機関だけではなく、保険、商社、製造業、政府機関など多種多様です。
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